第 17 课 · 整合项目（上）：每日盘后工作流

把前 16 课的零件组装成一条流水线：每天盘后自动生成一份晚报

这节课你将得到什么

一个能跑的"每日盘后晚报"工作流：scripts/daily_brief.py 一条命令，串联行情快照、新闻情绪仪表、公告雷达、宏观水位四个组件，产出一份结构化的 Markdown 晚报（data/daily_brief.md），最后落在唯一重要的一栏——明日观察清单。

这节课几乎没有新知识，全是组装。但组装本身是本系列最重要的工程课：单个组件的价值是线性的，工作流的价值是结构的——它决定了哪个组件的失败可以被容忍，以及信息最终必须以什么形状到达你手里。

一、为什么先学"编排"，再学更多组件

到第 16 课为止，你手里已经有一把零件：行情接口（第 2 课）、情绪打分（第 3 课）、回测（第 4 课）、工具调用 Agent（第 5 课）、盘中监控（第 6 课）、公告雷达（第 10 课）、宏观水位（第 12 课）。零件继续增加下去，你会得到一个典型的新手系统：十几个脚本，想起来了跑一下，忘了就断更，某个接口挂了整个流程就停摆。

工程上正确的方向是反过来的：先把已有零件编排成一条固定节奏的工作流，再考虑加新零件。编排要解决三个问题：

看脚本里的 run_component()：每个组件被同一层 try/except 包裹，任何一环抛异常，只换来晚报里一行"本栏目今日生成失败，明早请人工补查"。这就是第 2 课"免费接口一定会挂"在系统层面的回答——不是把每个接口修到不挂（做不到），而是让任何单点失败都不具备杀伤力。

二、晚报流水线：五个环节，四个来自旧课

注意这张表的刻意设计：越靠后的环节，依赖越少、越不可能失败。行情是最不可靠的（免费接口、风控封 IP），放在最前面、配最深的降级链；公告雷达和宏观水位是本地规则与常量，几乎不会挂。这样无论网络环境多糟，你每天 15:05 都能拿到一份晚报——区别只是某一栏是"真实数据"还是"占位说明"。

三、动手：跑起来（无需联网、无需 Key）

cd "$HOME/AI Project/Quant Learning"
source .venv/bin/activate
python scripts/daily_brief.py

你会看到（我已在你的环境实测通过，晚报正文略有节选）：

运行模式：演示模式（内置样本 + 预计算摘要，不联网）
晚报日期：2026-07-22

[1/5] 拉取持仓自选股行情……
  行情来源：内置样本（演示模式，不联网）
[2/5] 新闻情绪打分（第 3 课组件）……
[3/5] 公告雷达扫描（第 10 课规则）……
[4/5] 宏观水位读取（第 12 课结论）……
[5/5] 生成明日观察清单与晚报……

晚报已写入：data/daily_brief.md

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# 每日盘后晚报 · 2026-07-22

## 主编按语

今日组合一喜一忧：茅台业绩预告落地、情绪偏暖，可持仓观察；宁德遭股东减持且今日浮亏，
但 T+1 冻结、明日才解禁——今晚的任务是写好预案，不是焦虑。宏观水位中性偏高，新建仓位不追高。

## 一、行情摘要

| 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台(600519) | 1521.00 | -1.55% | 48.20 |
| 宁德时代(300750) | 231.50 | -2.73% | 83.60 |
| 平安银行(000001) | 11.25 | +0.45% | 19.70 |

## 二、情绪仪表

- **贵州茅台(600519)**：加权情绪分 **+0.40**（利好 1 条 / 利空 0 条，仅统计相关度≥0.5 的 2 条）
- **宁德时代(300750)**：加权情绪分 **-0.23**（利好 1 条 / 利空 1 条，仅统计相关度≥0.5 的 2 条）
  - 最值得一看：宁德时代公告：股东拟减持不超过1%股份（利空 -0.6，重要股东减持直接压制股价情绪）
……

## 三、公告雷达

- 【高危】**宁德时代**：……减持股份计划的公告（命中关键词：减持）
- 【关注】**贵州茅台**：……半年度业绩预告（命中关键词：业绩预告）
- 【提示】**平安银行**：……转股价格调整的公告（命中关键词：转股）

## 五、明日观察清单

1. **贵州茅台(600519)**——持仓 100 股可正常卖出。今晚有业绩预告（关注级）：若明早高开，注意利好兑现的回落……
2. **宁德时代(300750)**——今日新买入 200 股，T+1 冻结中，**明日才解禁可卖**。今日收跌 2.73%且叠加减持公告（高危）：
   明早集合竞价重点盯开盘价，若低开超 2%，解禁后是否止损由你决定——今晚先写好预案，明早不临时决策。
3. **平安银行(000001)**——无持仓，仅观察。转股价格调整属常规事项，不构成介入理由。
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花一分钟读清单第 2 条——它是整份晚报的缩影：行情（跌 2.73%）+ 公告（减持，高危）+ 持仓状态（T+1 冻结，明日解禁）三条信息在别的地方各自出现，只有在这一栏被组装成了一个可执行的明日预案。组件各自给出的是"信息"，工作流给出的是"计划"。

四、真实行情模式：降级链又救了一次场

演示模式全程离线；想看真实收盘数据，加 --real：

python scripts/daily_brief.py --real

我在你的机器上实测了一次，结果本身就是教材：

[1/5] 拉取持仓自选股行情……
  东方财富接口失败（ProxyError），尝试下一数据源……
  行情来源：新浪财经收盘快照

东财又被风控了（第 2 课封 IP 事件的续集），新浪兜底成功，晚报照常产出。akshare 没有暴露超时参数，脚本用线程包了 15 秒超时（_run_with_timeout()），降级前留 1 秒间隔、绝不无间隔猛刷——这些都是第 2、6 课定下的接口礼仪，现在是工作流的一部分。

脚本还有一个 --live 模式：把晚报素材交给 LLM（默认 DeepSeek，OpenAI 兼容协议）写"主编按语"，替代演示模式的预计算文本。此模式已写好但尚未实测（你机器上还没有 Key）——拿到 Key 后 export LLM_API_KEY="sk-你的key" 再跑，有报错直接贴给我。注意：主编按语是晚报里唯一交给 LLM 自由发挥的部分，而它恰好是五栏里最不重要的——重要的四栏全是规则与数据。这不是巧合。

五、晚报的正确读法：明日计划 > 今日总结

大多数复盘工具把力气花在"今日总结"上：今日涨跌、今日盈亏、今日新闻。这些信息让人感觉很努力，但对明天的决策几乎没有增量——它们描述的是已经收盘的世界。

本课晚报把五栏中的四栏都当作素材，只为服务最后一栏。明日观察清单的写法有三条纪律：

• 每条都标注持仓的 T+1 状态。今日新买入的宁德 200 股处于冻结期，明日才解禁——这意味着今晚看到减持公告时，你什么都做不了，唯一能做且该做的是写好明日预案。这正是第 5 课的哲学：T+1 制度下，盘后分析的价值天然是"为明天做计划"，而不是即时反应。
• 每条都落到"明早看什么、什么情况怎么办"。"低开超 2% 是否止损"是一个今晚可以冷静回答的问题；明早 9:25 集合竞价时，你只剩执行。
• 无持仓的也要写一条。"不构成介入理由"也是计划——它预先否决了明天盘中临时起意的追高。

六、固定节奏，是对抗情绪化交易的装置

最后说一个容易被当作"软内容"的硬观点：这份晚报的最大价值不在于自动化省了多少时间，而在于它每天 15:05 固定出现。

情绪化交易的触发器是"不定期地、被行情牵着去看盘"：盘中刷到暴跌 → 恐慌翻新闻 → 临时决定割肉。固定节奏把这个回路倒过来：你知道 15:05 会有一份晚报把所有信息整理好等你，盘中就没有理由反复打开行情软件。看盘次数降下来，决策质量就升上去——行为金融里这叫"减少反馈频率"（Benartzi & Thaler, 1995：反馈越频繁，风险偏好越扭曲），不需要 LLM 也能成立。

所以部署建议只有一条：把这条命令挂到每个交易日的固定时刻（crontab 或手动雷打不动地跑），让它成为像刷牙一样的日常，而不是"想起来才跑"的工具。

自测

凭记忆作答——答错比答对更能加固记忆。

延伸阅读

• 主读：TradingAgents 仓库——看它 tradingagents/graph/ 下怎么把多个 Analyst/Researcher/Trader 节点编排成一张有向工作流图（基于 LangGraph）。对照本课：我们的线性流水线是最简单的图，它的多智能体辩论是更复杂的图，但"组件独立、编排先行、人做最终决策"的骨架是同一个。
• TradingAgents 论文第 4 节——看完整团队里各角色的产出如何汇聚成最终交易计划，理解我们的"明日观察清单"对应它的哪一环。

有任何不清楚的地方（比如降级链的超时写法、Markdown 生成、crontab 定时），直接问我——我是你的老师。